Este truco te permitirá crear un fichero llamado Autorun.inf que habrá que añadir en el directorio raíz del CD.

En este fichero se creará una sección, al estilo de los ficheros INIs, llamada [autorun], bajo esta sección se incluirá el icono a mostrar y el ejecutable a usar; para el ejecutable se usa OPEN= y para el icono se usa ICON=

Ejemplo:
[autorun]
OPEN=setup.exe
ICON=iconCD.ICO

Si en lugar de un ejecutable quieres usar una página HTML hay que usar el Explorador de Windows para que lo abra, ya que no sirve insertar el nombre de la página sin más, por ejemplo:

[autorun]
OPEN=C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE autorun.htm
ICON=iconCD.ICO

Por supuesto que tanto el icono como el ejecutable o página a usar, pueden estar en un directorio del CD, si lo haces así, tienes que incluir el path en el fichero autorun.inf.