Para acceder de forma rápida a tu protector de pantalla tienes que ir a la carpeta Windows, entrar en el directorio System y una vez allí, seleccionar el fichero .SCR que prefieras.

A continuación debes arrastrar dicho icono a la mesa de trabajo al mismo tiempo que pulsas el botón derecho del ratón. Por último le indicarás que quieres crear un acceso directo.