Antes de comenzar, has de tener en cuenta que este truco sólo funciona desde el CD, no puedes utilizarlo como si se tratase de un sitio web.

Ahora sí, vamos a los pasos a seguir:

1- En la raíz de la carpeta donde estés guardando los archivos para generar el CD, crea un archivo *.txt y denomínalo "autorun", es decir crea un archivo llamado: "autorun.txt".

2- Abre el archivo "autorun.txt" y escribe:
[autorun]
open=nombre.exe

nombre corresponde al nombre real de tu archivo ejecutable.

Esto no es todo, ahora personalicemos tu CD:

1- Crea un icono (*.ico) para tu CD, guárdalo en la misma ruta que el autorun y escribe dentro del archivo:

icon=nombre.ico

nombre corresponde al nombre real de tu icono.

Para finalizar, cuando tengas todo ese código dentro de tu archivo "autorun.txt", has de cambiar la extensión, renombrando "autorun.txt" como "autorun.inf".