La mayoría de las aplicaciones actuales tienen una ventana splash. Usar una ventana splash es una forma de avisar al usuario de que algo esta ocurriendo en nuestra aplicación, durante el largo periodo de arranque.

Algunas ventanas splash pueden ser cerradas pulsando en cualquier lugar de ellas, otras son visibles sólo durante el proceso de carga, en cambio otras son siempre visibles después de que la aplicación haya comenzado.

¿No te gustaría que fuese posible hacer todas estas cosas con Java? Usando Swing con hilos (threads), podemos hacerlo.

Aquí tienes la primera clase para una ventana splash creada para ser usada en una aplicación.