Para ejecutar los programas que desees inmediatamente, puedes crear un acceso directo al cuadro de diálogo Ejecutar poniéndolo en el Escritorio.

Para lograr esto, selecciona Inicio y mientras lo mantienes pulsado, arrastra el icono "Ejecutar" hacia el escritorio.

Ya lo tienes como acceso directo y si quieres cambiarle el nombre por otro más atractivo, puedes hacerlo con un click derecho sobre el icono y seleccionando "Cambiar nombre".